Paddy2020-05-09 16:51:36
Paddy277页 老师 请问10题 FP=S+PV(cost) 为什么不是C呢 13题futures price和forward price 有什么关系吗
回答（1）
Danyi2020-05-09 17:08:34
Danyi同学你好，
第10题：A是正确的。资产的远期价格随任何成本的未来价值而增加，随任何收益的未来价值而减少：F0(T)=S0(1+r)^T–(γ-θ)(1+r)^T。根据公式，如果持有成本net cost of carry（也就是收益减去成本γ-θ）为正，则远期价格低于持有成本为零的情况。
第13题：这道题目问的是当利率不变时，期货价格最有可能是？
B是正确的。当利率不变时，远期和期货的价格相同。价格差异将随着利率的波动而变化。如果期货价格和利率不相关，期货价格和期货价格将相同。如果期货价格与利率正相关，那么持有期货合约比远期合约更受欢迎:这是因为价格上涨会导致期货在利率上升的时期再投资。如果期货价格与利率呈负相关，那么远期合约价格更高。
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