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苗同学2020-04-29 14:03:09

我记得单老师的课程中特殊提醒了,在遇到Portfolio回报率的样本求标准差时统一用δ不用S,说这是特例,要记住,为什么这道题还是用了S?

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回答(1)

Evian, CFA2020-04-29 18:34:11

苗同学你好,

题目中的表格是一组样本,CV=样本标准差除以样本均值,这是一个匹配的关系,样本标准差对应样本均值。所以用样本标准差计算,计算器算出来这个Sx对应的就是表格里数据的标准差。

如果研究的对象是一个总体,而不是从总体中抽出的样本,这时用总体标准差和总体均值。

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