04****662020-04-24 07:15:04
04****66OAS= z spread - opt value 这是定义公式 和callable ,putable无关。 只是说OAS值会 大于或小于 Z. 大于或小于Z都与本身定义公式无关。公式不会变化。 公式是恒定的。 这一题C选项应该改成 minus才是对的。 plus是错误的。 题目问的是most accurate。 哪一个是正确的。 不管是不是callable or putable ,永远是z 减去 opt value.
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Danyi2020-04-24 10:29:53
Danyi同学你好，
你说这是个通式是没有错的，在没有特指是putable 还是callable来说。但如果有具体的说明，这个公式也是可以进行调整的。
对于 putable bond 来说，它的 OAS 大于 Z-spread, 相当于 Z-spread + value of put option
对于 callable bond 来说， 它的 OAS 小于 Z-spread, 相当于 Z-spread - value of call option
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