12020-04-20 22:18:31
1老师线性差补法横坐标是t 不应该maturity不相同么？如果是相同的 那哪哪个变量来做差补呢？
回答（1）
Danyi2020-04-21 18:16:18
Danyi同学你好，
matrix pricing是研究时间和yield之间的关系，为了控制变量，其他条件要保持不变。 对于债券来说yield主要受到三个风险的影响：coupon，maturity和credit quality。所以一般在用matrix pricing的时候要保证信用风险和息票要相同，同时maturity也是要相似的，因为我们是假定他们是一个线性的关系，如果差别太大会导致估值不准确。
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