董同学2020-04-16 17:29:43
董同学第一张第二张是题，38题不会，然后最后一张是38题的答案，我觉得应该后面是乘以1.0112的平方，再乘以1.03943次方，为什么不是这样的呢？
回答（1）
Danyi2020-04-16 17:54:54
Danyi同学你好，
远期利率，是站在未来的一个时间点，然后延续一段时间之间的利率。这道题求的就是spot rates和forward rates 之间的如何转换，见下图公式。
这道题把等式右边的三次方拆开就是相当于三个利率相乘，对应了等式左边。你的做法相当于六个利率相乘了
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