蔡同学2020-04-15 13:54:57
蔡同学这道题A和C选项都明白的，但是老师讲的是B是变小，组合的return是取决于组合的比重和各自的期望收益，期望收益=无风险＋b（市场风险-无风险），这样看的话，组合资产之间的roh减小，组合的期望应该是不变的呀？
回答（1）
Bingo2020-04-15 18:24:21
Bingo同学你好，期望收益=无风险＋b（市场风险-无风险）这里的b是beta，
beta等于ρ（σi/σm），所以此时beta下降，期望收益下降。
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