刘同学2018-02-10 22:45:02
刘同学老师这一题第三问不太理解 根据第二问组合C根据safety first criterion=0.525是最好的组合 第三问问的是组合c的收益小于RL3.7的概率 这里的N（-0.525）是什么意思 是正态分布查表的意思吗 为什么概率p（r<3.7)可以等于这个N（-0.525） 还有为什么是-0.525不是正0.525
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金融慕播课贺老师2018-02-14 09:14:42
金融慕播课贺老师同学你好，你其实是没有理解SF ratio的含义。
你可以详细看一下书上3.3小节，SF ratio算出来的是会小于3.7的概率。
For a portfolio with a given safety-first ratio, the probability that its return will be less than RL is N(−SFRatio)。这句是书上原话，意思就是SF ratio算出来的就是正态分布里面的-SF ratio。
最后一问问的是C组合的收益可能会小于3.7的概率，从B的解答中可以看出来，有0.525的的概率会小于3.7，放到概率分布表里面就是查N(-0.525)的概率。
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至于你问的为什么，因为他这个指标算的就是N分布里面的这个值。
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