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Oliverbug2020-04-06 21:25:00

CML上，每个组合的Sharpe ratio，一定等于市场组合的sharpe ratio，还是不太理解为什么

回答（1）

崔珏2020-04-06 22:12:59

同学你好，
CML是无风险资产和市场组合的连线，根据CML线的公式可以推导出来，线上任意P的sharp ratio等于市场组合M的sharp ratio（蓝色字体）。
CML公式的推导我也写了出来，供参考（红色字体）。

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