冷同学2020-03-28 15:31:55
冷同学没听懂credit spread option是什么？
回答（1）
袁嘉禾2020-03-28 23:28:32
袁嘉禾credit spread option是以信用利差为标的基础资产的一类期权。
信用利差期权的多头通过向空头支付期权费，获取在未来市场利差高于事先约定利差时，要求期权空头执行清偿支付的权利，即期权持有者（又称保护多头）通过支付一定的期权费来转移信用利差波动带来的风险。
也就是如果未来credit spread高于约定的CS，空头要执行清偿支付，如果未来CS低于约定的CS，空头赚期权费
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