feelgoodasurkiss2020-03-25 08:49:06
feelgoodasurkiss老师 您好 请问这道case题该如何解答？
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Bingo2020-03-25 17:43:49
Bingo 本道case建议把三个资产的收益用图像进行表示。
1) 本题问哪两个资产是完全负相关的。
本题选择C。根据资产收益率变化图像，资产2和资产3收益率变动完全负相关。
2)本题问哪两个资产做组合的标准差最小。
本题选择C。资产收益率的相关系数越小，做出的组合的标准差越小。资产2和资产3收益率变动完全负相关。
3) 本题问哪两个资产做组合，降低风险效果最差？
本题选择A。资产收益率相关系数越大，做组合的方差/标准差越大，分散风险效果就越差。资产1和资产2的收益率变动趋势最接近。
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请问老师 这道题只能用图像解答吗 可以通过计算得到吗？
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计算可以的。但是会非常麻烦。求出两个资产收益率之间的协方差correlation，也就是ρ值。
首先要求两个资产收益率之间的协方差，以及每个资产收益率的方差。这个涉及到数量中的知识点
接着利用公式求解。
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好哒 谢谢老师
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