陈同学2018-02-06 14:42:04
陈同学为什么最优资产是市场组合？书后答案没有解释清楚啊。
回答（1）
金程教育顾老师2018-02-06 18:08:02
金程教育顾老师学员你好，首先这里是最优风险组合，optimal risky portfolio，这是在上一章讲optimal CAL的时候就讲过的概念，是optimal CAL和EF的切点对应的风险组合。
而在这一章讲CML的时候，增加了一个同质预期假设，这时候的optimal CAL就是CML，而对应的切点叫做market portfolio，而既然是optimal CAL和EF切点，同时也是optimal risky portfolio。
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