明同学2020-03-15 14:43:29
明同学推导effective convexity用 effective duration 的公式相减，按照effective duration的公式分母应该有2，为什么老师推导的时候没有
回答（1）
Danyi2020-03-16 14:59:00
Danyi同学你好，
这里老师为了求导 convexity,需要把 effective duration 分为两个，我们就以 effective duration 1 为例，我们看到它的分子是[(V-)- (V0)]/(V0)，那实际它是变动了一个∆y，而我们之前的 effective duration 是从 V-变动到 V+，这是 2 个∆y。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片