你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

obvious 2018-02-02 20:30:59

老师，您好，关于age-weighted historical simulation有一点疑问： 假如n=100，我们把每一个数据的权重都计算出来以后，是分别乘以对应的损失，然后用传统的历史模拟法来算Var吗？

回答（1）

Wendy2018-02-05 16:48:31

同学你好。用Age-weighted Historical Simulation算出每个损失对应的权重，把这个权重累积起来，直接找到对应置信水平的VaR

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录