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史同学2020-03-14 16:54:45

老师你好，inverse effect和convexity effect怎么区分啊？

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回答（1）

袁嘉禾2020-03-15 13:04:58

Convexity effect就是涨多跌少，对应同样的利率变化，债券价格上涨的幅度大于下跌的幅度
题目里面对应同样的100bps的利率变化，债券的价格上升幅度>下降幅度，所以是convexity effect

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