邹同学2020-03-10 22:43:10
邹同学按照课程中提到的方法判断，套利应为借AUD,投资BRL,profit=s/f(1+rx)-(1-ry)＝-0.0022，x是BRL，y是AUD。最后结果是负数是否因为题目数据设置自相矛盾。此外，题目是在问假设这个人先借入BRL再换汇投资的决策的收益，而不是根据已有信息判断最佳套利机会吗？
回答（1）
袁嘉禾2020-03-11 13:42:54
袁嘉禾要通过IRP来决定是否存在套利机会以及如何套利
F/S=(1+Rx)/(1+Ry) （假设X/Y，即BRL=X, AUD=Y）
这道题把数据导入后会发现F/S>(1+Rx)/ (1+Ry)，所以F/S*(1+Ry)>(1+Rx)
所以我们是借入BRL，换程AUD，投资@4.1%，成本为1+Rx=1.051
把数据套入，（（2.2388/2.2128）（1+0.041）-1.051）*600000就得到答案了
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