丁同学2020-03-08 12:03:04
丁同学请问老师，这道题如何理解啊？
回答（1）
最佳
Danyi2020-03-09 09:43:21
Danyi同学你好，
这道题目问的是假设看涨期权的行权价格最初等于其标的资产的价格。根据二项式模型，如果标的资产的波动性降低，则对冲投资组合的两个潜在收益中的较低者：
B是正确的。当标的资产的波动性降低时，期权的价值也随之降低，这意味着对冲投资组合中的较高收益价值下降。然而，较低的收益值仍为零。
也就是考的max(0, St-X)公式，lower 的那个依旧是0
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