宋同学2020-03-07 21:38:17
宋同学老师你好 这道题没有听懂 组合 分散 相关性corr都跟这道题什么关系？
回答（1）
崔珏2020-03-07 22:25:56
崔珏同学你好，
该题给了每个资产三种可能的收益率，同时发生概率相等。
问题是：要判断哪两个资产组成的组合风险最大（risk reduction效果最差）
首先将三种可能的组合的收益率列出来，并且求出E（R），然后判断各个组合的方差。
题目说equally-weighted，因此两个资产在组合中的占比也是相等的。
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