你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

蔡同学2020-03-06 20:01:05

这里“The 1-year forward rate 2 years from today is 15.80%”，应该是1y2y,即forward rate是从1时点开始向后2年的利率，那么应该是spot的1次方加这个15.8的2次方，不用看1y1y呀？

查看试题

回答（1）

崔珏2020-03-06 23:06:16

同学你好，
1-year forward rate 2 years from today的意思站在未来2年时点看未来1年的利率，因此应当是2y1y。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录