YUXI2020-03-05 22:39:01
YUXI老师，39题如何理解？
回答（1）
崔珏2020-03-06 11:03:29
崔珏同学你好，
首先jensens alpha和sharp ration以及M-Square一样都是衡量risk-adjusted return的指标。
jensens alpha=该资产组合的excess return，比较的是组合收益率与由定价模型CAPM得出的预期收益率之差，即组合的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，因此越高越好。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片