刘同学2020-03-04 22:31:05
刘同学这题咋理解？
回答（1）
崔珏2020-03-05 16:06:06
崔珏同学你好，
这个投资者要追求高的risk-adjusted return(sharp ratio就是衡量risk-adjusted return的指标之一)，那么nonsystematic risk越高的资产，应当配置的越少。
因此选择C选项，因为c nonsystematic variance最大，nonsystematic risk最高。
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