白同学2020-03-04 20:40:39
白同学这道题正好给出y上升和下降都是0.5%，所以ΔY是0.5%对吗？ 如果题目给出y上升0.5%时候的v+，和y下降1%时候的v-，那是否还是可以用近似久期的公式解答？如果可以的Δy是多少？
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Danyi2020-03-05 11:02:19
Danyi同学你好，
1.这道题从9.5变动到9，或者从9.5变动到10，利率变动量都是0.5%，也就是0.005。
2.题目中变动量上升下降肯定都是一样的，因为我们默认收益率都是平行移动的。不一样的情况我们在一级中不考虑，这是需要用key rate duration,在二级中会重点学习。
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