刘同学2020-03-04 00:48:23
刘同学资产1和资产3也是在outcome1和outcome2也是往extrem相反方向变动的啊，而且尽管两个资产在outcome3上的期望收益率是相同方向的，但不是相同数额啊。这种题应该怎么算？
回答（1）
Bingo2020-03-04 17:59:12
Bingo同学你好。这个图的表格最后一列应当是expected value。（见图2）
关于本case题不建议计算，因为计算量非常大。
本道case建议把三个资产的收益用图像进行表示。见图1。
第一个题，问哪两个资产是完全负相关的。
选择C。根据资产收益率变化图像，资产2和资产3收益率变动完全负相关。
第二个题，问哪两个资产做组合的标准差最小。
选择C。资产收益率的相关系数越小，做出的组合的标准差越小。资产2和资产3收益率变动完全负相关。
这个case还有第三个题，问哪两个资产做组合，降低风险效果最差？
选择A。资产收益率相关系数越大，做组合的标准差/方差越大，分散风险效果就越差。资产1和资产2的收益率变动趋势最接近。
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