刘同学2020-03-04 00:32:03
刘同学这道题是在问：一个组合里的所有资产都是同样的权重，这个时候如果多加如一个资产，那么组合整体的方差应该如何变化。对么？ 那么为什么多加入一个资产，组合整体的风险就变小了呢？
回答（1）
Bingo2020-03-04 17:51:34
Bingo同学你好。本题问，当投资组合中的资产数量增多，资产收益率的方差对于组合的波动性的贡献会如何变化？
本题选择B。
组合的波动性即组合的方差。组合的方差由资产本身收益率的方差和资产收益率之间的协方差两块构成。
其中，资产收益率的协方差对于组合方差的贡献更大，因为其个数更多。
因此，当组合中资产数量增多时，协方差的个数增长得更为迅速，对组合方差的贡献度上升；相比之下，方差的贡献程度就会下降。
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