刘同学2020-03-04 00:29:26
刘同学u=E(r)-1/2Aσ^2。当当配置的是risk-free的资产时，σ=0，那么u=E(r)。这时候u的值是就是E(r)的值啊，为什么不能选B：U的数值是positive的？还是说E(r)也不一定是正数大于零的，所以不能选B？那么选A，说u于所有的人都是一样的，是指说因为risk-free asset的utility在没有A的影响下，所有人的utility都是一样的，是E(r)了对么？
回答（1）
Bingo2020-03-04 17:50:33
Bingo同学你好。本题问对于厌恶风险投资者而言，无风险资产产生的效用如何？
本题选择A选项，由于无风险资产风险为0，此时投资效用取决于收益率。所以对所有投资者来说，效用一致。
B表述不如A，因为此时的效用和投资者是否厌恶风险无关。不管是什么类型的投资者，他们效用都一样。
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