刘同学2020-03-03 23:20:01
刘同学这里风险溢价的计算公式怎么跟名义利率的计算公式一样了呢？
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Bingo2020-03-04 17:45:38
Bingo第16题求的是股票的风险溢价。
组合科目中计算利率使用复利计息的方式。
（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价），题干中国债收益率表示的是无风险利率。
风险溢价=(1+8%)/(1+2.5%)-1=5.4%
第17题同理。
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费雪公式是：（1+名义利率）=（1+实际利率）（1+预期通胀），对吗？
那这个（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价）这是什么公式？
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第一句话ok的，但这个公式有的科目里是加减的形式，也是可以的。
第二个句话：这个涉及到利率的构成了。数量课程reading6里面有提到过。讲义里也有。不过数量讲的时候是加减的形式，不是复利形式。
严谨来说，应当用复利形式。但原版书数量科目里就这么写的。
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对，我就记得视频课程里讲这个的时候，是用的加法，后来也说了比较严谨的是复利计息用乘法。所以数量中用加法，组合里用乘法？
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对。
数量可能在定性题里出现，组合万一考了，用复利计息。但是组合近5年是没考过这个点的。
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