ewucbwub2020-03-02 23:07:28
ewucbwub前面不是提到零息债券的久期等于债券的期限吗？为什么还要这么复杂的计算
回答（1）
Danyi2020-03-03 10:22:17
Danyi同学你好，
之前的久期我们提到的都是假设收益率是平行移动的。
这里是一个不同的久期：Key rate duration,它是假设收益率是非平行移动的，所以会不同。我们在一级只需要知道Key rate duration它是一个跟其他久期不同的概念即可（衡量非平行移动的）。不要求计算。具体这个知识点是我们二级中的，到了二级老师会具体讲解的。
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