YUXI2020-03-02 13:52:27
YUXI24题如何理解？
回答（1）
Danyi2020-03-02 15:12:13
Danyi同学你好，
这道题目问的是如果无风险利率上升，实值欧式看跌期权的价值很可能？
A是正确的。欧式看跌期权的价值随着无风险利率的提高而降低，因为较高的无风险利率降低了行权所得收益的现值。
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老师，如果换成实值欧式看涨期权收益也是降低吗？
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换成看涨期权就是上升。因为call是用S-X/(1+rf)^T,随着rf上升，X/(1+rf)^T变小，减去一个小的数值，会变大。
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