爱同学回答（1）
Bingo2020-03-01 21:13:35
同学你好，本题其实在问portfolio variance受什么影响更大。
组合的方差由两块构成，一个是资产收益率自己的方差；一个是资产收益率之间的协方差。
协方差对于portfolio的方差影响更大，因为它的个数更多。
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Bingo2020-03-01 21:13:35同学你好，本题其实在问portfolio variance受什么影响更大。
组合的方差由两块构成，一个是资产收益率自己的方差；一个是资产收益率之间的协方差。
协方差对于portfolio的方差影响更大，因为它的个数更多。
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