邵同学2020-02-29 14:32:40
邵同学老师，对于interest swap的两个counter party我有些疑问，假设A向银行按照floating rate借款，A就会承担未来利率上升的风险，如果未来利率上升，A就需要向银行支付更高的利息，所以A就会选择与B签订interest swap的合约，就是A向B支付一个fixed rate, B再向A支付一个floating rate, A再用这个floating rate来支付银行的利息(实际等于A支付了一个fixed rate) , 所以A称作pay fixed rate side, B称作pay floating rate side. 而A和B之所以会选择签订这个合约，取决于双方对于未来利率变化的判断，请问是这样吗？
回答（1）
Danyi2020-03-02 09:23:41
Danyi同学你好，
你的理解是正确的。
收浮动支固定的意思是：我预期未来的利率是上涨的，那么通过互换合约，我可以以现在一个相对低的利率来支付利息，同时我可以获得一个未来比较高的浮动利息收入。
收固定支浮动的意思是：就是我们上一种的对手方，他是预期未来利率会下降的。获得一个 比较高的固定利息收入，而支付一个未来比较低的浮动利息。
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