Edo2020-02-24 20:39:57
Edo老师我想问下34题怎么看呢？
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崔珏2020-02-24 22:46:33
崔珏同学你好，
题目问“least amount of risk reduction”哪一种组合的风险抵减量最小，就是问哪种组合风险最高，那么由于三种组合的E（R）都是相等的，那么比较三种组合的方差即可，该题不用计算出具体数值，将三种组合的收益结果列出俩，可以很明显地看出第一种组合的波动性更大，方差更大，风险更高。
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下图列出了三种组合的收益结果
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那我想问下老师你是怎么比较他们的组合方差大小呢？以及怎么看出资产23是负线性相关呢？
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同学你好，
如果通过波动性判断方差大小不够确定的话，可以计算下第一个组合和第二个组合的方差，比较一下，第三种组合也不用算了显然方差为0。
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关于资产2和3的相关性，可以将收益率的波动图形画出来，很明显可以看出两者呈负相关关系。
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