刘同学2020-02-21 19:35:40
刘同学老师，您好，麻烦解答下一级经典题的39页的15题和16题，还有29题和33题
回答（1）
Evian, CFA2020-02-22 10:10:04
Evian, CFA刘同学你好，
可以麻烦你抽空细致一点描述一下你在这几道题目中分别有什么困惑么~方便的话拍个对应的照片，谢谢啦
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15题，16题不知道在问啥，29和33题有点蒙圈
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嗯嗯，刘同学你好，收到你的信息。
15题
科技股投资组合代表一组有相关的资产。因此，必须考虑他们之间的相互关系，从而需要使用多元正态分布。
其实15题的理解可以建立在16题上：
multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布。
所以如解析所示，当两组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布。
推广至n组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是：n均值，n方差，(n-1)n/2个相关系数。
(n-1)n/2求法：
n组数据的相关系数ρ均不同，一共有n不同个ρ，ρ表示的是两组数据之间的线性相关程度的量，那么本题相当于n个ρ中抽取2个ρ做组合，nC2=n!/[2!(n-2)!]=[(n-1)n]/2，运用到的是一级基础班数量科目中的贴标签/组合/排列的知识。
29题
在连续均匀分布下，取到一个点的概率为零，因为“a continuous uniform distribution”对应的是一个线段（0，1），那么取到0至1之间任意一个确定的值是不可能的，你可以无限细分，例如，点3，你是取不上的。对立面是离散分布，例如掷骰子，结果可以是123456，确定的6个数字。
30题
Monte Carlo simulation can be used to:
A 不可能的，因为没有这么绝对的事情存在。
B 不是依据历史数据，而是依据分析者给定的模型模拟的。
C 可以的，通过更改假设，例如，从正太分布变为log正态分布，结果会发生什么变化。
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