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刘同学2020-02-21 16:14:15

既然0到asset1的风险无法分散，而asset1到asset2的风险可以被分散，那为啥同一个收益率下，Asset2的风险还大于asset1呢？

回答（1）

Bingo2020-02-21 19:12:41

同学你好，因为威廉夏普理论当中，只有无法被分散的风险可以获得收益率的补偿，这部分风险被称为系统性风险。

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