梁同学2020-02-21 15:38:50
梁同学课后33题 按答案给出的公式，average variance of the individual assets对volatility of the portfolio也有影响，为什么C的影响更大？
回答（1）
Bingo2020-02-21 19:19:36
Bingo同学你好。组合方差的公式当中，资产收益率之间的协方差影响更大，因为协方差个数更多。
n个资产做组合，协方差有n平方-n个；
而资产自身的方差只有n个。
当n大于2的时候，n^2-n>n。
你贴的式子也能反映出来。
前面系数，当n大于2的时候，协方差对应的系数更大。
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