梁同学2020-02-21 15:34:38
梁同学课后32题 可以理解为portfolio越diversified，单个asset对porfolio的risk产生的影响余越小吗？ 不太理解答案给出的解释，可以帮忙解释一下吗？
回答（1）
Bingo2020-02-21 19:14:26
Bingo同学你好，当投资组合当中涉及的资产数量变多的时候，此时资产之间的协方差对于组合的方差贡献度更大。
那么相应的，资产自己的方差对于组合的方差贡献度就显得小了。
投资组合的方差可以拆成资产收益率之间的协方差和资产收益率各自的方差这两个部分。这一块课上应该是有讲解的，可以再看下基础班视频组合方差公式这一块内容。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片