赵同学回答（1）
Evian, CFA2020-02-21 18:26:37
Evian, CFA赵同学你好，
举一反三是很好的学习习惯~！
当相关系数从-1到1变化时，两个资产做组合后的风险是变大了，从组合方差公式就可以看出。
如果相关系数=0时，只能说明没有线性相关关系，研究对象之间没有相互影响的关系。
如果接近-1，那么分散化的效果最好。
投资人来分散化投资降低风险的主要原因是：不同类型的公司其相关性较差乃至负相关，形成投资组合后，其相关性相互消解，使得组合的方差下降，即风险下降。充分分散化的投资是整个市场的组合，即模仿市场的构成是最充分的分散化投资。
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