邵同学2020-02-20 15:34:08
邵同学第24题，这题我选的是A，因为无论call或者put option，期初都需要交付一笔期权费用，所以不应该是相等的负数吗？
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Danyi2020-02-20 18:08:24
Danyi同学你好，
Option value=intrinsic value + time value，在到期时，time value=0,所以Option value=intrinsic value。这里不考虑期权费用
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老师这个就是我比较疑惑的一点，因为在reading48的46-49的计算题里面，我们计算期权的value的时候是考虑option premium的费用的，但是这里又不需要考虑了。 是计算题考虑，定性的题目就不需要考虑了嘛？
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同学你好，
在有些计算题中它的问法是要考虑期权费的。
在计算题中，也是会有两种情况的：
payoff是我们单看期权这个合约,给你的带来的收益(损失)。这是不考虑期权费。
与之对应的是profit，就是你的净利润。这是要包含期权费的，就是说我们若是买了一个期权，在算profit的时候，是要减去最初买期权所花费的钱。reading 48中的46-49，他问的是profit。
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