史同学2020-02-18 21:20:45
史同学老师你好，我在做题的时候看到这几个题，好像网课里面没有讲到，请问这几道该怎么写
回答（1）
Bingo2020-02-19 18:36:25
Bingo同学你好。本case使用的是下面的公式计算的。前两题考查的是真实利率和名义利率的关系，（1+名义利率）=（1+真实利率）（1+通胀率）
后两题考的是名义利率和风险溢价的关系。本题给出的Treasury bills利率是国债利率，表示的是名义的无风险利率。所以（1+T-bill）（1+risk premium）=（1+资产利率）
这个考点因为历年来没有考过，所以上课的时候没有讲的很细致。如果还有不清楚的，可以继续提问哈。
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老师你好，我想问一下第三问，为什么还是用名义利率去除，为什么不用第一问算出来的equities的实际利率去算，我看公式就是用实际利率算的呀
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同学你好。因为本题给出的Treasury bills利率是国债利率，表示的是名义的无风险利率。
原版书中的公式，写着的是真实的无风险利率。
所以题目告诉了名义无风险利率，就不能用前两题算出来的结果计算risk premium了，而要用题干表格中的数据。
这个case有一定难度的，也是原版书当中比较特别的一个case。历年来考试倒没有这么考过。不用过多担心。
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