李天怡2020-02-18 15:33:07
李天怡1.durations of all option-free bond are positive 为什么？ 2.由修正久期公式推算出money duration公式（-D*P*dertaY），但最后例题中为什么就没有成dertaY？因为per100就涵盖这个意思了么？
回答（1）
Danyi2020-02-18 16:56:14
Danyi同学你好，
1.Duration 久期它代表的是平均还款期的概念，还款期是不会有负数的。
2.Money duration = modified duration * full price of bond，在modified duration的计算中其实已经包含了这个∆y的概念在里面。
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