天堂之歌

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施同学2020-02-17 16:42:08

第三题怎么做,什么意思

回答(1)

最佳

Evian, CFA2020-02-17 22:05:09

Lisa同学你好,


第三题的意思是,一个投资组合A的罗伊第一安全比率是1.3,计算公式如下截图,threshold return是2%,请问发生shortfall risk的概率

其实让我们求的是红色面积,而我们现在只能查表查出均值右边1.3倍标准差对应的面积,罗伊第一安全比率是一个标准化之后的数值,那么查表是:P(x小于1.3)的概率是90.32%,那么可以知道,标准正态分布是图形关于均值对称的,绿色阴影的面积是90.32%-50%=40.32%,求出绿色面积,然后用50%-40.32%求出红色阴影的面积为A。

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