Evian, CFA2020-02-17 22:19:01

薇薇同学你好，

在此处学习中，感觉有时候在涉及standard deviation的公式中，有时被简写为S，有时被简写为 δ ，虽然知道S表示样本的SD, δ 表示总体的SD，但是感觉很混乱，因为公式设立时，并没有说明是总体还是样本，如何有效区分呢？
总体的标准差是δ ，样本的标准差是s，如何区分这个问题需要你去看一下有关population和sample的定义啦，讲义里面有哈~这个你应该是会的。

例如，coefficient of variance公式中，CV=S/X,此处S指的是样本SD么？还是SD的简写呢？而在下面的sharp ratio中，Sharp ratio = (Rp-Rf)/ δ p, 为什么这里标注的是 δ ，而不是S呢？
CV其实也可以写成是δ /X拔，并不限定是样本或者是总体。
Sharp ratio其实是组合威廉夏普CMT理论中要讲解的夏普比率，和总体没有什么关系，δ 表示的是风险，在Capital market theory中，是CML线的横轴，其实在数量中就是打个酱油。SP针对的是投资组合而言的，不太会结合考样本和总体，一般是2个SR比大小，考你定义和性质，单位风险获得的超额回报。