天堂之歌

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王同学2020-02-16 18:32:19

这道题,Statement2,如果yield不涨也不跌,该表述不就是错的了?,应该是没变化而不是刚高

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回答(1)

Danyi2020-02-16 19:04:52

同学你好,
Statement 2这里的关键不是yield上涨还是下跌。这一段话表达的意思是说除了duration,我们又把convexity考虑进去后那么债券的价格要比只考虑duration这一种情况的价格要高,因为Convexity有涨多跌少的作用。

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