李同学2020-02-16 13:31:36
李同学第 19，20题讲解一下哈
回答（1）
Danyi2020-02-16 19:42:42
Danyi同学你好，
19题：问 swap 的 value。比如说我们求 t 时刻它的一个价值，因为 swap 它是由一系列远期合约构成的，它未来就有一系列的现金流入流出，我们把每一期的现金流入流出做一个相减，得出来一个净值后分别折现到 t 时刻，这样我们就可以得出它的价值了。这样用第一期流入流出的一个净值折现，第二期流入流出的一个净值折，第三期流入流出的一个净值折现。。。重复这样的一系列做法，那这种方法就叫做 replication。
20题：也是通过上面这个replication的方式来给swap定价的
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