萌同学2020-02-15 22:32:15
萌同学老师我想问一下 market portfolio和optimal risky portpolio的区别
回答（1）
Evian, CFA2020-02-16 20:22:13
Evian, CFA王同学你好，
market portfolio是市场投资组合，是EF和CML的切点
optimal risky portpolio是最优风险投资组合，是EF和optimal CAL的切点
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那optimal cal和cml是一个东西吗
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不是哦~
因为在没有“同质”前提条件下，我们可以得到无数量EF，也就可以和Rf做出无数条Optimal CAL
当威廉夏普提出了“同质”的假设，我们就只有一个EF，也就只有1条optimal CAL，此时的这个唯一的optimal cal 就是CML
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