刘同学2020-02-15 21:38:46
刘同学老师请问组合中加入新资产，无论这个新资产与组合的相关系数正负都是降低新组合的方差的吗？
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Evian, CFA2020-02-16 20:20:00
Evian, CFA刘同学你好，
不一定的，比如说，投资组合中有：中石油+万科+茅台，新加入：中石化，此时组合的方差很可能是上升的。如果新加入的是另类投资，比如新加入：大宗商品，此时组合的方差很可能是下降的
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那在不考虑行业只考虑相关系数的数值的情况下呢？如果题目给出新资产和组合的相关系数分别是0.38和-0.38，那新组合的方差应该分别怎么变化？
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嗯嗯，相关系数越高 组合风险越大 分散化效果越差
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