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施同学2020-02-15 11:49:20

SML线不应该是 E（R）是纵轴，beta是横轴么，斜率应该是 market risk premium？

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回答（1）

最佳

崔珏2020-02-15 12:55:18

同学你好，仔细审题哦，题目问的是security characteristic line的斜率，而非SML（security market line）。
证券特征线以证券的超额收益（Ri-Rf）为纵轴、以市场组合的超额收益（Rm-Rf）为横轴，因此斜率为beta。

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