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向同学2020-02-14 21:01:21

两者为完全负相关的时候为什么风险一定存在为零的情况，且收益不为零？

回答（1）

Bingo2020-02-15 18:28:10

1）因为完全负相关，组合的式子开根号可以化简得到两个资产的标准差加权平均再取绝对值的形式：|W1σ1-W2σ2|，这个在数学上可以取到0。

2 ）因为计算组合的方差会用到相关系数correlation。而计算期望收益率的公式不用到correlation。

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