Gago回答（1）
Danyi2020-02-14 16:21:59
Danyi同学你好，
选项A说的是距离下一个付息日的时间越长，利率风险风险越低。这个是错的，因为距离下一个付息日的时间越长，那代表的是调整的频率比较低，调整的频率越少，因为浮动利率债券Coupon跟利率同向同时变化，而利率是随着市场不停的调整，coupon调整的频率越少，代表它越接近于固定债券，从而跟利率的调整相差的就比较大。此时应该是利率风险变大。
选项C,也是选项A这种思路考虑，固定利率债券分子coupon不变，分母中的利率一直在变，所以价格是不断在变化的；而浮动利率债券Coupon跟利率同向同步在变化，所以波动率就比较小。因此浮动利率债券价格变化不敏感。
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