安同学回答（1）
Danyi2020-02-13 17:37:09
Danyi同学你好，
这个是put-call parity买卖权平价关系的公式:S+p=c+X/(1+rf)^T, 那么题目中问的是put，公式左右换一下位置：p=c+X/(1+rf)^T-S。risk-free rate如果增加，就是公式里面的rf增加，分母增加，X/(1+rf)^T是变小的，所以p也会随之变小。
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