紫同学2018-01-16 20:48:51
紫同学An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence: Asset Outcome 1 (%) Outcome 2 (%) Outcome 3 (%) Expected Return (%) 1 12 0 6 6 2 12 6 0 6 3 0 6 12 6 34. If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2. B. Asset 1 and Asset 3. C. Asset 2 and Asset 3. 原版书课后题，看了答案讲解，还是不明白，麻烦老师帮忙讲解一下。
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金程教育顾老师2018-01-17 09:48:13
金程教育顾老师学员你好，两两组合有三种组合，1和2，2和3，1和3，1和2组合三个outcome分别是(12,3,3)，2和3组合三个outcome分别是(6,6,6)，1和3组合outcome分别是(6,3,9)，risk reduction效果最差的，就是方差最大的，(12,3,3)的方差是(12-6)^2+(3-6)^2+(3-6)^2=54，(6,3,9)的方差是(6-6)^2+(3-6)^2+(9-6)^2=18，所以outcome为(12,3,3)的组合的risk reduction的效果最差.
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呵呵，好晕啊，这种题，考试的时候，1.5分钟，做不出来啊。完全懂了，谢谢顾老师。
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