李天怡2020-02-11 19:07:12
李天怡请问，为什么在yield上升时，putable bond的价格比pure bond下降更慢？putable bond有一个底线的价格，但这可以意味着价格下降速度比pure的慢吗？
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Danyi2020-02-12 09:56:03
Danyi同学你好，
这里我们可以这样理解：因为Putable bond= pure bond+ Put option, 在收益率上升的时候，虽然pure bond的价格下降，但此时put option在收益率上升的时候价值是上升的,所以冲抵了一部分pure bond下降的速度。
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